О чём говорят мировые процентные ставки $macro #yieldcurve via @PragCapitalist

Комментарии к записи О чём говорят мировые процентные ставки $macro #yieldcurve via @PragCapitalist отключены

В США сохраняется (с конца 2008 года) самая крутая за всю историю кривая доходности (спред между доходностью 10-ти и 2-х летней гособлигацией). Обычно это служило сильным ветром в паруса фондового рынка, что мы и наблюдали. Впрочем, в некоторых странах кривая развернулась — опережающий индикатор рецессии. И если Греция, Португалия и Ирландия не вызывают вопросов (где причины рецессии понятны), то Индия и Бразилия могут быть следующими «тревожными звоночками».

Источник:

Richard Bernstein Advisors via YIELD CURVES DON’T LIE | PRAGMATIC CAPITALISM, 24/06/2011.

Становятся ли «вкуснее» ставки на рынке облигаций?

2 комментария

Простая доходность к погашению корпоративного индекса Cbonds впервые за 3 года превысила 9% годовых.

Годовая доходность к погашению индекса корпоративных облигаций Cbonds

Годовая доходность к погашению индекса корпоративных облигаций Cbonds. Источник: Cbonds.ru

Частично рост связан с ужесточением денежной политики, и инвесторы получают всё большую компенсацию. Но значит ли это, что ставки стали привлекательнее? Больше