Результаты «ленивого» управления

3 комментария

Файлы с ориентирами («бенчмарками») обновлены. Вот результаты «ленивого» управления.

Портфель «российского инвестора», 50% РУБ депозит + 50% РТС:

  • Период: 31.05.2007 — 14.05.2010
  • Max: 4518,50
  • Min: 1779,21
  • Макс просадка: 153,96%
  • Рост с Min: 97,18%
  • % до макс: 28,79%
  • Среднегодовая доходность:  -0,46%
  • Прирост:

1 мес    3 мес    12 мес    36 мес
2,05%    -0,23%    25,18%    -6,58%

Глобальный «ленивый» портфель

  • Период: 10.03.2005  — 09.08.2010
  • Значение начальное — 1000
  • Значение конечное    — 1 314,25
  • Max:    1 400,82
  • Min:    929,24
  • Макс просадка:     50,75%
  • Рост с Min:   41,43%
  • % до макс:    6,18%
  • Среднегодовая доходность:   8,24%
  • Прирост:

1 мес    3 мес    12 мес    36 мес
1,85%    1,48%    9,91%    2,02%

Справочно: индекс РТС (31.05.2007 по 13.08.2010):

  • -6,3% — среднегодовая доходность за 3 года
  • максимальная просадка (макс/минимум): почти в 5 раз!
  • рост с минимального значения: 184%
  • % до макс: 72%

Примечание. Глобальный портфель включает дивиденды (потому и обновляется с задержкой) и расходы на управление, это не совокупность индексов. Все доходности в долларах США, структуры портфелей и детали балансировки — в файлах и ссылках на заметки выше.

Цель «Финсовета» —  показать, насколько бессмысленно заниматься местечковым инвестированием, переплачивать посредникам и рассчитывать на «профессиональных» управляющих и консультантов. В России мы платим налоги неэффективному правительству, переплачиваем за всё, от недвижимости до продуктов питания, потому что жадные посредники перекрыли доступ к качественным и недорогим товарам. 21-й век и развитие интернета создают условия, чтобы каждый мог «уволить» ненужных людей и получить хорошие цены/качество. В области инвестирования это сделать легче всего. «Ленивые стратегии» инвестирования в глобальные классы активов делают задачу сохранения и прироста капитала доступной каждому. Это проверенный способ инвестировать лучше большинства профессионалов и любителей!


Вам понравилась заметка? Не забудьте: подписаться    на новостной канал, рекомендовать блог знакомым, поддержать блог в проекте ТОП-100    финансовых        блогов.  А также: следить за мной в твиттере или за лентами других       блоггеров: 2Stocks Финлента русскоязычных блогов Ника Черри, моя подборка в твиттере (в основном, на англ.).

Тынк-тэнк. Дэвид Розенберг, Нассим Талеб, Уоррен Баффет, Билл Гросс.

4 комментария

Д. Розенберг дал интервью Консуэлле Мэк на «Уэлстрэк» — обязательный рацион для всех глобальных инвесторов (увы, только на английском). Дэвид —  по-прежнему медведь, советует канадские корпоративные бумаги, канадский доллар, золото и защитные акции. Основные темы:

  • Продавайте акции «в ралли».
  • Дефляция была и останется с нами
  • Доходности US treasuries будут снижаться и дальше
  • Мы в длительном цикле ликвидации долгов. Медвежьему рынку всего 2 года, обычно длинный тренд длится лет 18…

Источник: 08-12-10 | David Rosenberg — WealthTrack on blip.tv.

Среди мыслителей, придерживающихся такой же точки зрения, — Билл Гросс,»король облигаций», управляющий самым крупным фондом в мире.

А вот Талеб уже с февраля пророчит коллапс госбумагам США… ( http://bit.ly/c5bWl8 ) С ним же и Баффет.

О Гроссе и Баффете см. статью на «Зерохедже».