В дополнение к портфелям, идентифицированным в заметке про бенчмарки (ориентиры) для российских инвесторов, начинаю вести новый виртуальный портфель: «Финсовет-Альфа»:

  • За основу взят портфель «Глобальный инвестор — 1» из тех же двух фондов: IEF и VWO.
  • С 30 июля 2007 года применяется активный риск-менеджмент (с помощью теханализа). Я пока не раскрываю детали. История сигналов на покупку и продажу прилагается в том же файле, что и сами портфели.
  • Текущая доля акций (VWO) на 19 октября — 59,5%.

По состоянию на 19 октября:

Наименование портфеля Период, мес.
1 3 6 12 24 30
«Финсовет — Альфа» -1,83% 3,82% 6,10% 61,10% 63,31% 81,90%
«Глобальный инвестор — 1»: Американские гособлигации (ETF IEF) и акции развивающихся рынков (ETF VWO) -2,18% 2,44% 6,42% 56,28% 19,56% 33,70%
«Глобальный инвестор — 2»: руб. депозит и акции РФ (ETF RSX) -1,39% 12,43% 0,74% 28,40% 12,54% 16,15%
«Местный инвестор»: Рублёвый депозит и акции РФ (индекс РТС) 7,52% 26,91% 28,22% 57,18% 2,29% 5,98%

Как всегда нас интересует не только доходность, но и риск. Поэтому публикую характеристики риска и доходности простых портфелей с 8/3/2007 по 19/10/2009:

Портфель 50/50 Прирост капитала, % Макс. просадка, % Стандартное отклонение Прирост/СКО
1 «Финсовет — Альфа» 89,31% -0,45% 2,05% 43,67
2 «Глобальный инвестор — 1»: Американские гособлигации (ETF IEF) и акции развивающихся рынков (ETF VWO) 39,15% 18,39% 3,03% 12,93
3 «Глобальный инвестор — 2»: руб. депозит и акции РФ (ETF RSX) 23,17% 13,42% 4,81% 4,82
4 «Местный инвестор»: Рублёвый депозит и акции РФ (индекс РТС) 12,58% 32,39% 3,81% 3,31
5 Справочно: индекс РТС, «ориентир» российских ПИФов -9,32% 64,29% 7,54% -1,24

Примечания:

  • Прирост стоимости указан в рублёвом эвиваленте по курсу ЦБ РФ
  • Для всех портфелей, кроме «Финсовет-Альфа» соотношение акции/облигации (или депозит) – 1:1. «Рублёвый депозит» = текущий счёт под 5% годовых. Ребалансировка: еженедельно, если отклонение >5%.
  • Доходность фондов включает дивиденды
  • Расчёты здесь.
  • Источник данных о фондах: http://finance.yahoo.com/