В дополнение к портфелям, идентифицированным в заметке про бенчмарки (ориентиры) для российских инвесторов, начинаю вести новый виртуальный портфель: «Финсовет-Альфа»:
- За основу взят портфель «Глобальный инвестор — 1» из тех же двух фондов: IEF и VWO.
- С 30 июля 2007 года применяется активный риск-менеджмент (с помощью теханализа). Я пока не раскрываю детали. История сигналов на покупку и продажу прилагается в том же файле, что и сами портфели.
- Текущая доля акций (VWO) на 19 октября — 59,5%.
По состоянию на 19 октября:
Наименование портфеля | Период, мес. | |||||
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | 30 | |
«Финсовет — Альфа» | -1,83% | 3,82% | 6,10% | 61,10% | 63,31% | 81,90% |
«Глобальный инвестор — 1»: Американские гособлигации (ETF IEF) и акции развивающихся рынков (ETF VWO) | -2,18% | 2,44% | 6,42% | 56,28% | 19,56% | 33,70% |
«Глобальный инвестор — 2»: руб. депозит и акции РФ (ETF RSX) | -1,39% | 12,43% | 0,74% | 28,40% | 12,54% | 16,15% |
«Местный инвестор»: Рублёвый депозит и акции РФ (индекс РТС) | 7,52% | 26,91% | 28,22% | 57,18% | 2,29% | 5,98% |
Как всегда нас интересует не только доходность, но и риск. Поэтому публикую характеристики риска и доходности простых портфелей с 8/3/2007 по 19/10/2009:
№ | Портфель 50/50 | Прирост капитала, % | Макс. просадка, % | Стандартное отклонение | Прирост/СКО |
1 | «Финсовет — Альфа» | 89,31% | -0,45% | 2,05% | 43,67 |
2 | «Глобальный инвестор — 1»: Американские гособлигации (ETF IEF) и акции развивающихся рынков (ETF VWO) | 39,15% | 18,39% | 3,03% | 12,93 |
3 | «Глобальный инвестор — 2»: руб. депозит и акции РФ (ETF RSX) | 23,17% | 13,42% | 4,81% | 4,82 |
4 | «Местный инвестор»: Рублёвый депозит и акции РФ (индекс РТС) | 12,58% | 32,39% | 3,81% | 3,31 |
5 | Справочно: индекс РТС, «ориентир» российских ПИФов | -9,32% | 64,29% | 7,54% | -1,24 |
Примечания:
- Прирост стоимости указан в рублёвом эвиваленте по курсу ЦБ РФ
- Для всех портфелей, кроме «Финсовет-Альфа» соотношение акции/облигации (или депозит) – 1:1. «Рублёвый депозит» = текущий счёт под 5% годовых. Ребалансировка: еженедельно, если отклонение >5%.
- Доходность фондов включает дивиденды
- Расчёты здесь.
- Источник данных о фондах: http://finance.yahoo.com/
Недавние комментарии